多年来，我犯了大多数自主交易者犯的同样的错误。我会在股票图表上找一个我喜欢的设置，然后买入。市场健康的时候，我觉得自己像个天才。市场变得波动或开始分配的时候，我获胜率就崩溃了，我试图抓住掉落的刀片，结果被切成碎片。

最后我意识到，问题不在于我的股票选择。它是因为我没有系统来读取市场的整体姿势，决定是否应该寻找新的交易。

所以我建立了一个Regime Filter，一种在TradingView上自定义的指标面板，使用SPY和QQQ的周度趋势带来读取宏观结构，才能让自己放置单一的新订单。

这就是它的工作原理。

这个系统并不试图预测牛市或熊市市场。它只是读取当前的结构。基于SPY和QQQ，市场总是处于其中四种状态之一：

牛市，当SPY和QQQ的周度带都是牛市的时候。

谨慎，当其中一个是牛市，另一个是熊市的时候。

熊市，当两个都是熊市的时候。

保护，当个人回撤触发器触发时，比如说10%的回撤从我的资金高点开始。

每个状态都控制着我允许部署的新资本。

在牛市的时候，是绿灯，我会抓住每个有效的设置，直到我的账本满了。

在谨慎的时候，我会减少新进入的数量，只有当我的账本少于一半的时候才添加。

在熊市或保护的时候，是硬红灯。零新长期交易，除非，除非，除非。

最重要的部分是，退出永远不会被阻塞。如果我拥有的股票达到其止损或追踪退出，它会被卖出，无论我们处于哪种状态。

这个设置做了三件事情给我。它移除了意见，因为我不需要猜测下跌是否是一次购买机会还是更糟糕的开始。它强迫资金积累在真正的下跌期间，因为购买阀门关闭，但出售阀门仍然开放。它设置了一个清洁的恢复购买，因为我在滚动过滤器切换回牛市之前已经坐着了。

这消除了自主交易中的大部分焦虑，因为系统在事情变得糟糕的时候就会取代驾驶。

好奇这里是否有人使用类似的顶级指数滤波器来控制他们的个人股票选择。您使用的宏观切换是什么？