从SEC Form 4数据中提取了Texas Pacific Land（TPL）的数据，并注意到许多内幕交易筛选器没有显示出来的事情：
TPL在过去的90天中，有1位董事和1位10%以上的股东，总共进行了60笔公开市场购买。多角色积累（其中多个内幕角色类别独立购买在同一时间窗口）是学术研究中内幕群组信号的最罕见变体。科恩、马洛伊和波莫斯基在2012年发表了一篇被广泛引用的论文。
标准内幕页面，如Yahoo Finance，将所有内容压缩到一个Buy/Sell列中，因此您会失去角色分离。OpenInsider显示原始交易，但不聚合根据角色类别。
我其实很好奇的问题是：
1. 您如何看待跨角色集群与同角色（例如3位董事购买）？您是否认为它们在您的经验中具有不同的信号强度？
2. 90天的时间窗口是否太长了？学术研究使用7-14天的时间窗口，但这会产生实际交易标的符号的信号数量远远少于90天的时间窗口？
3. 有人见过这种模式在样本大小较小的情况下持续有效，还是只是巧合？
TPL是当前的例子，但模式在我的数据中每个季度出现约5-10个交易标的。