https://drive.google.com/file/d/1Ne_GdrlI5hPDu-Bu9sbFV1-T11Cic0eY/view?usp=drive_link

这是一个多因子股票排名系统的白皮书，特别适合小盘股。排名系统主要融合了价值、成长、质量和动量的51个因子。 我使用了两个框架（一个社区来源的排名系统与OOS成功以及一个内部构建的ElasticNet ML模型）和扩展窗口的逐步验证来协调下降来到这些因子。 我尝试了尽可能地减少过度拟合。 我在这里发布是为了评论和记录。 头条回测数字可能在时间推移中变得不现实，但即使削减了30-40%，我也会很高兴。 任何方式，我想在两年后交易这个系统，然后回来进行跟进。