我正在开发一个框架/工具来更系统地思考宏观风险,而不是仅仅反应头条新闻,尤其是在这样动荡的时期。核心思想是:
• 定义6个规则(信用压力、收益曲线+劳动力、石油-货币汇率、PMI与收益、EM传染、石油冲击)。
• 将它们转换为一个单一的宏观风险评分(0-100)和一个姿势等级(持有/调整/防御/最大防御)。
• 在多个规则同时触发时才升级大部分时间都在BENIGN状态中。
在4年的回测(2022-2026)中,得分:
• 大多数时间都在BENIGN状态中
• 在重大压力事件中进入DEFEND/MAX DEFEND
• 然后重置到BENIGN状态,而不是保持高位。
我将其转换为一个Telegram机器人,发布每日卡片(得分、状态、姿势)以及历史类似的信息,如“今天看起来70%像2019年repo压力”以提供一些直觉。
我对这个子区的提问是:
• 你是否会实际使用一个这样的宏观“姿势”信号?
• 如何将其整合?仅仅用于减少风险?用于定位?或完全忽略宏观?
(管理员:如果这跨越了自我推销的界限,请随时删除。主要是想获得对框架的反馈。)
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