大型股价动量/小型股性价比双篮

我研究了因子投资，创造了一份25-30年投资组合，综合-beta、动量、价值、规模和盈利因子。投资范围广泛，涵盖全球市场。此外，它还让我有机会捕捉重新平衡溢价，因为大盘动量因子和小盘价值因子几乎是无关联的两个股权因子。

我在其中添加了一些QMOM/IMOM，以获得更集中的小幅度动量，并部分覆盖了中型股票衬绕。

投资组合（约占投资组合的100%）:

20% 的 MTUM

20% 的 IMTM

5% 的 QMOM

5% 的 IMOM

25% 的 AVUV

15% 的 AVDV

10% 的 AVES

这些基金之间几乎没有重叠：https://www.etfrc.com/funds/overlap.php