图表来自BlackRock，使用截至2026年8月13日的Bloomberg数据。它是将1970年至2022年（共14次中期选举）的标普500总回报平均，以选举日为基准，与同一时间段在非中期选举年份的日历窗口进行比较。两点引人注目。首先，平均中期选举路径在选举日前下跌，然后在接下来约126个交易日中显著跑赢非中期选举年份。其次，数据点仍仅为14个，平均值掩盖了一些糟糕的单年表现。我的看法是所谓的“反弹”主要是风险事件的消除，而非选举结果本身。大家觉得这次情况会不同吗，考虑到当前的估值和利率水平？