我专门为跟踪ETF持仓而建立了这个整个电子表格，类似于如何模拟体育投注结果，最近几周的波动让我在实时观察中感到震惊。 我在VTI中持有了一部分，一个较小的行业ETF持有了一部分，某些天我就盯着单元格变红，好像是第四节比赛失利

我的核心问题是关于重新平衡的频率。 我将其设置为季度，但在观察一些ETF在一周内波动5-8%后，我始终在质疑这个选择。 有些人似乎在达到某个偏离目标配额阈值时（如5%）重新平衡，而不是按日历表格。 我很好奇是否有人在实践中采用这种方法，并且是否会产生实际差异，还是只是增加税务头痛。

电子表格宅男的一部分想要建立一个比较两种方法的模型，但我也不想过度工程化某件事情，可能根本不重要。 我已经投资了几年，仍在摸索优化和无谓交易之间的界限。

是否有人从日历到阈值重新平衡，并实际上注意到了结果或压力水平的差异？