我正在追踪的三只股票是$GOOG、$INTC和$NOK。所有股票的IV都很高，都在设置典型的IV压缩交易。GOOG的预期波动率约为5.47%，IV为40.87%，IVP为87%。看跌/看涨比率为0.33，相当于强买。我的倾向是采用看跌牛熊 spread，$330看跌期权作为我的底线。INTC是最疯狂的。IV排名100%，预期波动率约为13.90%。当IV那么拉长时，实际波动率几乎从不匹配。铁箍锤在这里看起来很合理，收集两边的利润，让压缩做出工作。NOK是较小的交易，但诚实地说，设置很干净。IV为89%，IVP为96%，看跌壁垒在$10。检查moomoo的期权链，卖出看跌信用 spread 的溢价确实很诱人。以$10作为底线出售看跌信用 spread。所有三只股票的设置都归结为一个相同的命题：IV过度估计了实际波动，theta在业绩公布后有利于你。是否我在同一个业绩窗口内运行三个交易太激进了，还是这种多样化实际上减少了风险？