我特别想要从使用订单流的交易者那里获取意见。

我的设置将如下：

使用Bookmap、DOM、Time & Sales和量化图表来分析CME NQ期货市场。

在执行交易时使用NAS100 CFD而不是CME期货合约。

我考虑这种做法的原因是，目前许多CFD券商提供比期货券商更有吸引力的交易条件，例如：

可用资本更高
杠杆更高
更宽容的回撤模型和交易规则

我了解CFD的权衡（经纪商定价、分散市场、经纪商依赖的交易费用等），所以我不想讨论CFD与期货或券商的普遍情况。

我的问题是特别这样：

如果我从中央的CME订单簿中获取所有交易决策，如果我在NAS100 CFD上执行这些交易而不是NQ期货合约，那么是否有任何实质性的劣势？

我意识到CFD价格不会完美匹配CME，因为它是一个合成市场，但在实践中：

日内跳空交易中，价格的相关性是否足够接近？

是否有情况下CME订单流提供了误导性的信号，因为CFD市场表现不同？

是否有人在这里成功地使用CME订单流作为主要的市场信息来源来交易CFD？

为了背景，我目前使用Thinkorswim中的Bookmap进行订单流，Deepcharts进行执行和量化图表。

我感兴趣的是听到那些实际使用或考虑这种方法的交易者。