这里有很多人在每周的0dte期权和看涨看跌权利上下注，并且在收益前一天就开始下注和平仓
我学到了很多东西，包括跟着巴菲特和读书学习到的东西，以及CFA的知识，IV被高估得离谱，根本不可能有人能从中赚钱
我的理论是，在收益前一天买入相同的看涨和看跌期权，并且在收益前一天买入和平仓
根据我的理解，利用期权在收益前下注的概率比掷硬币差得多，因为股价不仅仅需要上涨，还需要超过阈值，因为收益前一周的期权价格被高估了，因为你们在玩一个傻瓜游戏想赚钱
回到正题，我买入了Meta、Msft、Goog和Roku的看涨和看跌期权
买入相同看涨和看跌期权并且同一价格和同一到期日被称为跨式
根据布莱克-肖尔斯模型，Meta需要移动+/-5.7%，Msft需要移动+/-6.2%，Goog需要移动+/-7.1%，Roku需要移动+/-14.3%才能赚钱
如果你想一下，根本不可能在收益前期使MSFT上涨6%
说你赢得的概率比掷硬币差得多是因为Roku的看涨和看跌期权都亏钱，所以不管你猜对了还是猜错了，你都要亏钱
我在Goog和Meta上赚钱，在Msft上亏钱，在Roku上亏得很惨，但在四个股票上都达到平衡
所以结论是，在收益前下注任何股票之前，提供所有期权的希腊变量，并且问一下Claude在布莱克-肖尔斯模型中，期权需要移动多少才能赚钱，如果你认为会发生，那就去尝试吧，祝你好运
TL;DR由AI生成，因为为什么不呢
大多数人在收益前期权下注中都会亏钱，因为IV被高估了。股价不仅需要上涨或下跌，还需要移动更多才能超过期权中的隐含移动。
在下注收益前期权之前，计算隐含移动和平衡点，而不是盲目购买周期权。