逆向投资策略：高P/E的美国大盘股作为投资篮子

好吧，我已经在思考这个想法几周了，我找不到不去做它的好理由，这通常意味着我忽略了一个明显的事情。

想法：选取20家美国大盘股中有最高的历史P/E比率。等权重，每股约$500（总计$10,000）。每季度自动重新平衡，以便那些回归均值的股票脱离，而那些持续复合的股票则保留。

理由，如有的话：

- 一只股票以400+的P/E比率交易，因为市场认为它现在就应该将未来几年的增长价入其中。有时市场是错误的，这是泡沫。有时市场并不是错误的，而是市场早就发现了复合增长的股票，并拒绝让它便宜。然而，我不知道任何个别股票的情况。然而，通过将20家股票等权重，我认为赢家会拖着篮子往上走，而泡沫会拖着篮子往下走。

另外：我找到的所有“P/E因素”研究都测试了低P/E和高P/E之间的差异，得出价值在长期内会赢得的结论，这是可以接受的。但是看不到任何测试“仅仅是最昂贵的20家股票，重新平衡”的研究。 Russell 1000成长指数和纳斯达克指数不是这个。没有找到任何ETF可以包装这个策略。

所以：

1. 有人测试过它，它是一个已知的灾难，求请您提供相关链接。
2. 它是有效的，但太过奇怪或尴尬，以至于不能将其打包为产品。
3. 我误解了为什么没有人这样做。

当前列表附上。科技和半导体股（AMD，Palantir，Datadog，Microchip）占比较高，Tesla显而易见，一些令人惊讶的REIT（CoStar，Live Nation）。

（我使用Obside提取了这个列表，但我在Yahoo Finance上检查了一遍，所有的数据都是正确的）