我一直在研究异常的选项活动作为找到股票布局的方法。不是所有人都在推特上发关于十万美元的扫描的。它下面的模式。数据中有一件东西引起了我的注意。当一大笔选项赌注在一只已经延伸的RSI超过70的股票上进来时，股票上周上涨5%以上，但之后股票几乎没有动。方向性获胜率约为53%。基本上是随机的。当同样大小的赌注在RSI55-65范围内的股票上进来时，股票的表现更为持久。4月份98个信号中，方向性准确率达86%。这种差异在思考时是有道理的。机构不购买当股票已经疯狂时的看涨期权。他们一周前购买了它。等到流动性警报变得可见时，通常已经发生了价格动作，而零售商只是在他们的持仓位置后面追赶。实际上引领价格动作的流动性是当股票看起来无聊时进入的。静止的价格动作，中等RSI，尚无催化剂。完全改变了我过滤哪些流动性警报值得关注的方式。有没有人用选项活动来找到股票布局，我的过滤器是什么样的。