我正在构建一个 dividend 智能工具，数据覆盖了662只ETF，17年历史，总共37,384个ex-date事件。分类平均恢复至全价的时间是8.1天，但不同的基金类型展示不同的趋势。

选股ETF与股息增长ETF在ex-date中表现不同：

JEPI：平均恢复时间6.1天，平均下跌0.71％
XYLD：平均恢复时间6.8天，平均下跌0.64％
QYLD：平均恢复时间8.7天
SCHD：平均恢复时间10.7天，平均下跌0.94％
DGRO：平均恢复时间12.8天，平均下跌0.99％

选股基金比股息增长基金恢复速度快，下跌幅度也较小。期权溢价组件似乎能够平滑out ex-date 机制，与纯股息支付ETF相比。

收益率现象在所有ETF中都成立。在根据当前收益率分类时，恢复时间的变化如下：

收益率低于 3%：平均恢复时间6.9天
收益率为 3%至 5%：7.0天
收益率为 5%至 8%：7.9天
收益率为 8%至 12%：8.3天
收益率高于 12%：10.1天

收益率越高，需要爬出来的坑也越大。这是机械上的关系。

但有一句话需要注意：选股ETF在熊市中的表现，例如 JEPI 和 XYLD 还没有成立超过5年。所需数据覆盖 2008 年和 2020 年，但大多数选股ETF在此期间还没有加入市场。

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