我正在使用Ole可靠的Chat gpt测试一个保守的SPXL长策略，这个策略包含了一个 imperfect的时间翻转到SPXS。 我理解了leverage etfs的缺陷以及每日重置的问题，但我不确定这个策略是否过于复杂或者应该完全放弃短期翻转。 当前策略包含了2-3次每年翻转，根据VIX和原油期货的组合进行决定。Chat gpt估计，如果完全按照策略执行，年化收益可能达到40-80%，但如果考虑到人类预测的盲点，年化收益可能从20-60%不等。 我只是想知道这个策略是否很蠢。 即使我的底线是在VIX达到28-30以上时卖出，在原油价格上涨到90-100时重新进入SPXL。 这可能会让我退出市场一两天，然后再次进入SPXL。 这个策略的想法是错过大部分的反弹，获得进入时的收益。 来告诉我，我是否是傻瓜。